沪深300指数12月11日高开，盘中冲高回落，权重股多数下跌，117只上涨，174只下跌。沪深300指数交易区间3,568.51～3,614.95点，收盘报3,575.02点，较12月10日下跌2.22点或0.06%。权证市场多数下跌，多数权证涨跌幅不大。
沪深300指数12月11日高开，盘中冲高回落，权重股多数下跌，117只上涨，174只下跌。行业板块方面，玻璃、家电、农林牧渔、钢铁涨幅居前，分别上涨1.08%、0.90%、0.85%、0.49%。概念板块方面，数字家电、未股改、QFII持股涨幅居前，分别上涨0.87%、0.79%、0.43%。权证市场多数下跌，多数权证涨跌幅不大。沪深两市交易的9只权证中，2只上涨，1只持平，6只下跌。上涨权证为上汽CWB1(580016)、国电CWB1(580022)，分别涨1.84%、0.07%。宝钢CWB1(580024)持平。下跌权证中，受正股下跌影响，中兴ZXC1(031006)跌幅居前，跌6.68%，其余跌幅在0.13%～1.59%。
沪深300指数今日高开后冲高回落，权重股多数疲弱拖累大盘，板块下跌居多，成交量继续萎缩。今日发布的宏观数据基本符合预期，对大盘提振效果短暂，鉴于近期新股发行密集，令流动性越发紧张，拖累大盘表现低迷，沪深300指数连续三个交易日受阻于20日均线，未来回调的可能性较大。权证市场跌多涨少，价外权证中兴ZXC1(031006)领跌，即将到期的上汽CWB1(580016)盘中震荡下跌后，尾盘出现快速拉升，收盘涨1.84%，正股上海汽车(600104)跌1.55%，继续低于行权价，若大盘未来回调拖累前期涨幅巨大的上海汽车继续下跌，上汽CWB1将沦为废纸。
上汽CWB1(580016)行权期为2009年12月31日至2010年1月7日，行权价26.910元，行权比例1:1，最后交易日为2009年12月30日(星期三)，从2009年12月31日(星期四)起终止交易，存续终止日为2010年1月7日。
葛洲CWB1(580025)行权期为2010年1月4日至2010年1月10日，行权价为7.66元，行权比例1:0.59，最后交易日为2009年12月31日(星期四)，从2010年1月1日(星期五)起终止交易，存续终止日为2010年1月10日。
2009年12月11日沪深权证
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代码名称涨幅%现价行权价行权比例剩余期限内在价值理论价值溢价率杠杆倍数
031006中兴ZXC1-6.688.17542.3940.92207201.42328.344.50
580016上汽CWB11.843.26126.9101.00002700.74518.697.80
580017赣粤CWB1-1.507.08810.0402.00007900.63054.542.48
580019石化CWB1-0.701.56919.1500.50008200.00876.334.03
580022国电CWB10.072.9867.4701.000016100.48448.312.36
580024宝钢CWB10.001.59112.1600.500020400.33667.312.88
580025葛洲CWB1-1.592.9047.6600.5900302.4722.2916.182.41
580026江铜CWB1-0.175.32015.4000.25003026.5455.823-11.781.95
580027长虹CWB1-0.133.1225.2301.00006151.4801.70024.472.15
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注：1.无风险利率采用一年期存款利率2.25%
2.历史波动率计算采用最近半年正股价格数据
世华财讯2009年12月11日沪深权证敏感度指标分析
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代码名称DELTAGAMAVEGATHETARHO
031006中兴ZXC10.3930.0616.819-6.4342.778
580016上汽CWB10.3620.1122.591-8.6860.624
580017赣粤CWB10.3080.1891.440-1.5650.515
580019石化CWB10.0190.0200.283-0.2580.052
580022国电CWB10.4670.2381.861-0.8161.221
580024宝钢CWB10.3370.0942.502-1.3261.332
580025葛洲CWB11.0000.0000.001-0.1740.628
580026江铜CWB10.9800.0021.864-1.02911.621
580027长虹CWB10.7920.0822.497-0.3665.222
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注：1.无风险利率采用一年期存款利率2.25%
2.历史波动率计算采用最近半年正股价格数据
